Резюме
Ние анализираме колебанията на загубата от неизпълнение около нейния голям лимит на портфейла в клас модели с намалена форма на корелирани срокове по подразбиране за всяка фирма. Доказваме слаб резултат от конвергенция за флуктуационния процес и го използваме за разработване на условно гаусово приближение към разпределението на загубите. Числените резултати илюстрират точността и изчислителната ефективност на сближаването.
Предишен статия в бр Следващия статия в бр
Ключови думи
Благодарни сме на Андрю Абрахамс, Хосе Бланше, Тери Лайънс, Марек Музиела и двама анонимни рецензенти за проницателни коментари. Също така благодарим на участниците в семинари в Колумбийския университет, Университета в Мичиган, Университета Рутгерс, Института Оксфорд-Ман, Университета в Южна Калифорния, Службата за финансови изследвания, SIAM конференцията по финансова математика и инженеринг и годишната среща на INFORMS за коментари.
Препоръчани статии
Позоваване на статии
Статия Метрики
- За ScienceDirect
- Отдалечен достъп
- Карта за пазаруване
- Рекламирайте
- Контакт и поддръжка
- Правила и условия
- Политика за поверителност
Използваме бисквитки, за да помогнем да предоставим и подобрим нашата услуга и да приспособим съдържанието и рекламите. Продължавайки, вие се съгласявате с използване на бисквитки .
- Ефект на самоефективността върху отслабването Психосоциален анализ на адаптация, основана на общността
- Доказателства за ефикасността и безопасността на билковите препарати за отслабване - ScienceDirect
- Клинични ефекти от кимион, традиционно лекарство за отслабване - ScienceDirect
- Влияят ли психичните разстройства и хранителните модели на дългосрочното поддържане на загуба на тегло ScienceDirect
- Загуба на мазнини, люспи и колебания в телесното тегло - Призматично хранене